processo ergodic estacionário - Stationary ergodic process
Na teoria das probabilidades , um processo ergodic estacionária é um processo estocástico que exibe tanto estacionaridade e ergodicidade . Em essência, isto implica que o processo aleatório não irá alterar as suas propriedades estatísticas com o tempo e que as suas propriedades estatísticas (tais como a média teórica e variância do processo) pode ser deduzida a partir de um único, suficientemente longo amostra (realização) do processo.
Estacionariedade é propriedade de um processo aleatório que garante que suas propriedades estatísticas, tais como o valor médio, seus momentos e variância , não vai mudar ao longo do tempo. Um processo estacionário é um cuja distribuição de probabilidade é a mesma em todos os momentos. Para mais informações consulte processo estacionário .
Vários sub-tipos de estacionaridade são definidos: de primeira ordem, segunda ordem, n th-fim, de grande sentido estrito e-sentido. Para mais detalhes, consulte a referência acima.
Um ergodic processo é um que está de acordo com o teorema ergodic. O teorema permite que o tempo médio de um processo de conformação para igualar a média do conjunto. Na prática, isto significa que a amostragem estatística pode ser realizada em um instante através de um grupo de processos idênticos ou amostrado ao longo do tempo num único processo, sem qualquer alteração no resultado de medição. Um exemplo simples de uma violação de ergodicidade é um processo de medição, que é a sobreposição de dois processos básicos, cada um com as suas próprias propriedades estatísticas. Embora o processo de medida pode ser estacionária, a longo prazo, que não é apropriado considerar a distribuição amostrados a ser o reflexo de um processo único (ergodic): A média do conjunto não tem significado. Ver também teoria ergódica e processo ergódico .
Veja também
Referências
- Peebles, PZ de 2001, Probabilidade, variáveis aleatórias e Princípios sinal aleatório , McGraw-Hill Inc, Boston, ISBN 0-07-118181-4