Rollover (câmbio) - Rollover (foreign exchange)

Na negociação de câmbio (FX), rollover é a ação que ocorre no final do dia, onde todas as posições abertas com data-valor igual a SPOT, serão roladas para o próximo dia útil . Isso acontece porque na negociação de FX, o trader não quer realmente comprar as moedas negociadas, mas continuar a negociar até que a posição seja fechada. Por exemplo, na segunda-feira, todas as posições com data-valor de quarta-feira (no caso de D + 2) serão roladas e a data-valor será atualizada para quinta-feira. A posição com a data valor da sexta-feira será atualizada com a data valor da próxima segunda-feira.

As plataformas de negociação oferecem rollovers, mas o processo envolve uma taxa de juros de rollover que é calculada de acordo com a diferença entre as taxas de juros das moedas negociadas. Se a taxa de juros da posição comprada do negociante for maior do que a taxa da posição vendida , o negociante recebe os juros. Se a taxa de juros da posição vendida do trader for maior do que a taxa da posição longa, o trader paga os juros. Para fins de semana e feriados, o rollover é multiplicado pelo número de dias de rollover.

Cálculo

O cálculo é baseado na diferença entre a moeda base e a moeda de cotação. Portanto, é necessário subtrair a taxa de juros da moeda base da taxa de juros da moeda de cotação. Em seguida, é necessário dividir o resultado por 365 vezes a taxa de câmbio base .

No entanto, normalmente, o rollover é mostrado na plataforma de negociação ou no site da corretora , o que libera o trader de cálculos desnecessários. Rollover também é conhecido como taxa de swap. Assim, para verificar o rollover, é necessário encontrar um swap (comprado e vendido) no site da corretora ou na plataforma de negociação.