Atuário - Actuary

Atuário

Danos do furacão Katrina em 2005. Os atuários precisam estimar os níveis de longo prazo de tais danos a fim de precificar com precisão o seguro de propriedade, definir as reservas adequadas e projetar estratégias adequadas de resseguro e gerenciamento de capital.
Ocupação
Nomes	Atuário
Tipo de ocupação	Profissão
Setores de atividade	De seguro , resseguro , planos de pensão , programas de bem-estar social
Descrição
Competências	Matemática , finanças , habilidades analíticas, conhecimento de negócios
Educação necessária	Veja Credenciamento e exames
Campos de trabalho	Companhias de seguros, fundos de aposentadoria, firmas de consultoria e governo
Empregos relacionados	Segurador

Um atuário é um profissional de negócios que lida com a medição e gerenciamento de risco e incerteza. O nome do campo correspondente é ciência atuarial . Esses riscos podem afetar os dois lados do balanço patrimonial e requerem gerenciamento de ativos , gerenciamento de passivos e habilidades de avaliação. Os atuários fornecem avaliações dos sistemas de segurança financeira, com foco em sua complexidade, matemática e mecanismos.

Enquanto o conceito de seguro data da antiguidade, os conceitos necessários para mensurar e mitigar cientificamente os riscos têm suas origens nos estudos de probabilidade e anuidades do século XVII. Os atuários do século 21 exigem habilidades analíticas, conhecimento de negócios e uma compreensão do comportamento humano e dos sistemas de informação para projetar e gerenciar programas que controlam o risco. As etapas reais necessárias para se tornar um atuário geralmente são específicas do país; no entanto, quase todos os processos compartilham uma escolaridade rigorosa ou estrutura de exames e levam muitos anos para serem concluídos.

A profissão tem sido constantemente classificada como uma das mais desejáveis. Em vários estudos, ser um atuário foi classificado em primeiro ou segundo lugar várias vezes desde 2010 e entre os 20 primeiros na maior parte da última década.

Responsabilidades

Os atuários usam habilidades principalmente em matemática, principalmente probabilidade baseada em cálculo e estatística matemática , mas também em economia , ciência da computação , finanças e negócios. Por esse motivo, os atuários são essenciais para os setores de seguros e resseguros, seja como funcionários ou como consultores; a outros negócios, incluindo patrocinadores de planos de previdência; e para agências governamentais, como o Government Actuary's Department no Reino Unido ou a Social Security Administration nos Estados Unidos da América. Os atuários reúnem e analisam os dados para estimar a probabilidade e o custo provável da ocorrência de um evento, como morte, doença, lesão, invalidez ou perda de propriedade. Os atuários também tratam de questões financeiras, incluindo aquelas envolvendo o nível de contribuições previdenciárias necessárias para produzir uma determinada renda de aposentadoria e a maneira pela qual uma empresa deve investir recursos para maximizar seu retorno sobre os investimentos à luz do risco potencial. Usando seu amplo conhecimento, os atuários ajudam a projetar e precificar apólices de seguro, planos de pensão e outras estratégias financeiras de uma maneira que ajudará a garantir que os planos sejam mantidos em uma base financeira sólida.

Disciplinas

A maioria das disciplinas atuariais tradicionais se enquadra em duas categorias principais: vida e não vida.

Atuários de vida, que incluem atuários de saúde e previdência , lidam principalmente com risco de mortalidade , risco de morbidade e risco de investimento. Produtos de destaque em seu trabalho incluem seguro de vida , anuidades , pensões, seguro de invalidez de curto e longo prazo , seguro saúde, contas de poupança de saúde e seguro de assistência de longo prazo . Além desses riscos, os programas de seguro social são influenciados pela opinião pública, política, restrições orçamentárias, mudanças demográficas e outros fatores, como tecnologia médica , inflação e custo de vida .

Os atuários não vida, também conhecidos como atuários de bens e acidentes ou de seguros gerais, lidam com os riscos físicos e jurídicos que afetam as pessoas ou a sua propriedade. Produtos de destaque em seu trabalho incluem seguro automóvel , seguro de proprietário , seguro de propriedade comercial, a compensação dos trabalhadores , imperícia seguro, seguro de responsabilidade civil de produtos , seguros marítimos , seguro contra terrorismo e outros tipos de seguro de responsabilidade civil .

Os atuários também são solicitados por sua experiência em gestão de riscos corporativos . Isso pode envolver análise financeira dinâmica , teste de estresse , formulação de política de risco corporativo e a criação e administração de departamentos de risco corporativo. Os atuários também estão envolvidos em outras áreas do setor de serviços financeiros , como a análise de ofertas de títulos ou pesquisas de mercado .

Emprego tradicional

Tanto do lado da vida quanto do sinistro, a função clássica dos atuários é calcular prêmios e reservas para apólices de seguro que cobrem vários riscos. Do lado da vítima, essa análise frequentemente envolve a quantificação da probabilidade de um evento de perda, chamado de frequência, e o tamanho desse evento de perda, chamado de gravidade. O tempo que ocorre antes do evento de sinistro é importante, pois a seguradora não terá que pagar nada até que o evento ocorra. Do lado da vida, a análise muitas vezes envolve a quantificação de quanto valerá uma soma potencial de dinheiro ou um passivo financeiro em diferentes pontos no futuro. Uma vez que nenhum desses tipos de análise são processos puramente determinísticos, os modelos estocásticos são freqüentemente usados ​​para determinar as distribuições de frequência e severidade e os parâmetros dessas distribuições. A previsão dos rendimentos de juros e movimentos cambiais também desempenha um papel na determinação dos custos futuros, especialmente no lado da vida.

Os atuários nem sempre tentam prever eventos futuros agregados. Freqüentemente, seu trabalho pode estar relacionado à determinação do custo de passivos financeiros já ocorridos, chamados de resseguro retrospectivo , ou ao desenvolvimento ou repactuação de novos produtos.

Os atuários também projetam e mantêm produtos e sistemas. Eles estão envolvidos no relatório financeiro de ativos e passivos das empresas. Eles devem comunicar conceitos complexos a clientes que podem não compartilhar sua linguagem ou profundidade de conhecimento. Os atuários trabalham sob um código de ética que abrange suas comunicações e produtos de trabalho.

Emprego não tradicional

Como conseqüência de suas funções mais tradicionais, os atuários também trabalham nas áreas de gestão de risco e gestão de risco corporativo para sociedades financeiras e não financeiras. Os atuários em funções tradicionais estudam e usam as ferramentas e dados anteriormente no domínio das finanças. O acordo de Basileia II para instituições financeiras (2004) e seu análogo, o acordo de Solvência II para seguradoras (em vigor desde 2016), exigem que as instituições contabilizem o risco operacional separadamente e, além de, crédito , reserva , ativo e risco de insolvência . As habilidades atuariais são bem adequadas a esse ambiente por causa de seu treinamento na análise de várias formas de risco e no julgamento do potencial de ganho positivo, bem como de perda negativa associada a essas formas de risco.

Os atuários também estão envolvidos na consultoria de investimentos e gestão de ativos , e podem ser gerentes de negócios gerais e diretores financeiros . Eles analisam as perspectivas de negócios com suas habilidades financeiras na avaliação ou desconto de fluxos de caixa futuros arriscados e aplicam sua experiência em precificação de seguros para outras linhas de negócios. Por exemplo, a securitização de seguros requer habilidades atuariais e financeiras. Os atuários também atuam como testemunhas especializadas , aplicando suas análises em julgamentos judiciais para estimar o valor econômico de perdas, como lucros cessantes ou salários perdidos.

História

O matemático Nathaniel Bowditch foi um dos primeiros atuários de seguros da América.

Necessidade de seguro

Os requisitos básicos dos interesses comuns deram origem à partilha de riscos desde o início da civilização. Por exemplo, pessoas que viveram suas vidas inteiras em um acampamento corriam o risco de incêndio, que deixaria sua banda ou família sem abrigo. Depois que a troca passou a existir, riscos mais complexos emergiram e novas formas de risco se manifestaram. Os comerciantes que embarcam em viagens comerciais correm o risco de perder os bens que lhes foram confiados, seus próprios bens ou mesmo suas vidas. Intermediários desenvolvidos para armazenar e comercializar mercadorias, o que os expõe a riscos financeiros . Os provedores primários em famílias extensas ou domicílios corriam o risco de morte prematura, invalidez ou enfermidade, o que poderia fazer com que seus dependentes morressem de fome. A obtenção de crédito era difícil se o credor se preocupasse com o reembolso em caso de morte ou enfermidade do mutuário. Alternativamente, as pessoas às vezes viviam muito tempo do ponto de vista financeiro, exaurindo suas economias, se houver, ou se tornando um fardo para outras pessoas da família ou da sociedade.

Primeiras tentativas

No mundo antigo, nem sempre havia lugar para os doentes, sofredores, deficientes, idosos ou pobres - isso muitas vezes não fazia parte da consciência cultural das sociedades. Os primeiros métodos de proteção, além do apoio normal da família extensa, envolviam a caridade; organizações religiosas ou vizinhos coletariam para os destituídos e necessitados. Em meados do século III, operações de caridade em Roma ajudaram 1.500 pessoas que sofriam. A proteção caritativa continua sendo uma forma ativa de apoio na era moderna, mas receber caridade é incerto e frequentemente acompanhado de estigma social .

Acordos elementares de ajuda mútua e pensões surgiram na antiguidade. No início do Império Romano , associações foram formadas para custear as despesas de sepultamento, cremação e monumentos - precursores do seguro funerário e sociedades amigas . Uma pequena quantia era paga semanalmente a um fundo comunitário e, com a morte de um membro, o fundo cobriria as despesas dos rituais e do enterro. Essas sociedades às vezes vendiam ações na construção de columbāria , ou tumbas, de propriedade do fundo. Outros exemplos precoces de mútuos de garantia e de garantia de pactos pode ser rastreada até a várias formas de comunhão dentro dos clãs saxões da Inglaterra e seus antepassados germânicos, e para a sociedade celta.

O seguro não vida começou como uma proteção contra perda de carga durante viagens marítimas. Relatos anedóticos de tais garantias ocorrem nos escritos de Demóstenes , que viveu no século 4 AEC. Os primeiros registros de uma apólice oficial de seguro não vida vêm da Sicília , onde há registro de um contrato do século 14 para segurar um carregamento de trigo. Em 1350, Lenardo Cattaneo assumia "todos os riscos por ação de Deus, ou do homem, e dos perigos do mar" que podem ocorrer com um embarque de trigo da Sicília para Túnis até um máximo de 300 florins . Por isso, ele recebeu um prêmio de 18%.

Desenvolvimento de teoria

Tabela de mortalidade ( vida ) de 2003 nos EUA , Tabela 1, Página 1

Durante o século 17, uma base mais científica para a gestão de risco estava sendo desenvolvida. Em 1662, um dramaturgo de Londres chamado John Graunt mostrou que havia padrões previsíveis de longevidade e morte em um grupo definido, ou coorte , de pessoas, apesar da incerteza sobre a longevidade ou mortalidade futura de qualquer indivíduo. Este estudo tornou-se a base para a tábua de vida original . Combinando essa ideia com a de juros compostos e avaliação de anuidades , tornou-se possível criar um esquema de seguro para fornecer seguro de vida ou pensões para um grupo de pessoas e calcular com algum grau de precisão as contribuições necessárias de cada membro para um fundo comum, assumindo uma taxa de juros fixa. A primeira pessoa a calcular corretamente esses valores foi Edmond Halley . Em seu trabalho, Halley demonstrou um método de usar sua tábua de vida para calcular o prêmio que alguém de uma determinada idade deve pagar para comprar uma anuidade vitalícia.

Atuários iniciais

O trabalho pioneiro de James Dodson no sistema de nível de prêmio levou à formação da Sociedade para Garantias Equitativas de Vidas e Sobrevivência (agora comumente conhecida como Equitable Life ) em Londres em 1762. Esta foi a primeira seguradora de vida a usar taxas de prêmio que foram calculados cientificamente para políticas de vida de longo prazo, usando o trabalho de Dodson. Após a morte de Dodson em 1757, Edward Rowe Mores assumiu a liderança do grupo que eventualmente se tornou a Sociedade para Garantias Equitativas. Foi ele quem especificou que o oficial-chefe deveria ser chamado de atuário . Anteriormente, o uso do termo era restrito a um funcionário que registrava as decisões, ou atos , dos tribunais eclesiásticos , na antiguidade originalmente o secretário do Senado romano , responsável pela elaboração da Acta Senatus . Outras empresas que originalmente não usaram esses métodos matemáticos e científicos na maioria das vezes falharam ou foram forçadas a adotar os métodos pioneiros da Equitable.

Desenvolvimento da profissão moderna

Nos séculos 18 e 19, a complexidade computacional era limitada a cálculos manuais. Os cálculos reais necessários para calcular prêmios de seguro justos são complexos. Os atuários daquela época desenvolveram métodos para construir tabelas de fácil utilização, usando aproximações sofisticadas chamadas funções de comutação , para facilitar cálculos manuais e oportunos de prêmios. Com o tempo, organizações atuariais foram fundadas para apoiar e promover os atuários e a ciência atuarial, e para proteger o interesse público, garantindo competência e padrões éticos. Como os cálculos eram complicados, os atalhos atuariais eram comuns.

Atuários não-vida seguiram os passos de seus compatriotas no início do século XX. Nos Estados Unidos, a revisão de 1920 nas taxas de indenização dos trabalhadores levou mais de dois meses de trabalho ininterrupto por equipes diurnas e noturnas de atuários. Nas décadas de 1930 e 1940, foram desenvolvidos fundamentos matemáticos rigorosos para processos estocásticos . Os atuários começaram a prever perdas usando modelos de eventos aleatórios em vez de métodos determinísticos . Os computadores revolucionaram ainda mais a profissão atuarial. De lápis e papel a cartões perfurados e microcomputadores, a capacidade de modelagem e previsão do atuário cresceu exponencialmente.

Outro desenvolvimento moderno é a convergência da teoria financeira moderna com a ciência atuarial. No início do século 20, os atuários estavam desenvolvendo técnicas que podem ser encontradas na teoria financeira moderna, mas por várias razões históricas, esses desenvolvimentos não alcançaram muito reconhecimento. No final dos anos 1980 e no início dos anos 1990, houve um esforço distinto para os atuários combinarem a teoria financeira e os métodos estocásticos em seus modelos estabelecidos. No século 21, a profissão, tanto na prática quanto nos programas educacionais de muitas organizações atuariais, combina tabelas, modelos de perdas, métodos estocásticos e teoria financeira, mas ainda não está totalmente alinhada com a economia financeira moderna .

Remuneração e classificação

Como há relativamente poucos atuários no mundo em comparação com outras profissões, os atuários têm alta demanda e são bem pagos pelos serviços que prestam. De acordo com uma publicação de 2019 criada pelo Bureau of Labor and Statistics dos EUA, o salário médio anual para atuários nos EUA era de $ 108.350. Da mesma forma, uma pesquisa de 2014 no Reino Unido indicou um salário inicial para um atuário recém-credenciado de cerca de £ 50.000; atuários com mais experiência podem ganhar bem mais de £ 100.000.

A profissão atuarial tem sido consistentemente classificada por décadas como uma das mais desejáveis. Os atuários trabalham horas comparativamente razoáveis, em condições confortáveis, sem a necessidade de esforços físicos que possam causar lesões, são bem pagos e a profissão tem sempre boas perspectivas de contratação. Não apenas a profissão em geral teve uma classificação elevada, mas também é considerada uma das melhores profissões para mulheres e uma das melhores profissões à prova de recessão. Nos Estados Unidos, a profissão foi classificada como a melhor profissão pela CareerCast, que usa cinco critérios principais para classificar empregos - meio ambiente, renda, perspectiva de emprego, demandas físicas e estresse, em 2010, 2013 e 2015. Em outros anos, permaneceu entre os 20 primeiros. No Reino Unido e em todo o mundo, os atuários continuam a ter uma classificação elevada como profissão.

Credenciamento e exames

Para se tornar um atuário totalmente credenciado, é necessário passar por uma série rigorosa de exames profissionais, geralmente levando vários anos. Em alguns países, como a Dinamarca, a maioria dos estudos ocorre em um ambiente universitário. Em outros, como os EUA, a maior parte dos estudos ocorre durante o emprego, por meio de uma série de exames. No Reino Unido e em países com base em seu processo, existe uma estrutura híbrida de exame de universidade.

Suporte para exames

Como esses exames de qualificação são extremamente rigorosos, geralmente há suporte para as pessoas que estão fazendo os exames. Freqüentemente, os empregadores oferecem tempo de estudo remunerado no trabalho e participação remunerada em seminários elaborados para os exames. Além disso, muitas empresas que empregam atuários têm aumentos salariais ou promoções automáticos quando os exames são aprovados. Como resultado, os alunos atuariais têm fortes incentivos para dedicar tempo de estudo adequado fora do horário de trabalho. Uma regra prática comum para os alunos do exame é que, para os exames da Sociedade de Atuários, são necessárias cerca de 400 horas de estudo para cada exame de quatro horas. Assim, milhares de horas de estudo devem ser antecipadas ao longo de vários anos, presumindo que não haja falhas.

Notas de aprovação e taxas de aprovação

Historicamente, a profissão atuarial tem relutado em especificar as notas de aprovação para seus exames. Para responder às preocupações de que existam cotas de aprovação / reprovação pré-existentes, um ex-presidente do Conselho de Examinadores do Instituto e da Faculdade de Atuários declarou: "Embora os alunos achem difícil de acreditar, o Conselho de Examinadores não possui cotas de reprovação para alcançar. Assim, as taxas de aprovação podem variar (e variam). São determinadas pela qualidade dos candidatos que prestam o exame e, em particular, pelo seu grau de preparação. A aptidão para passar é o critério, não se pode obter uma nota em os 40% melhores candidatos presentes. ". Em 2000, a Sociedade Atuarial de Acidentes (CAS) decidiu começar a liberar notas para aprovação nos exames que oferece. A política do CAS também não é classificar para taxas de aprovação específicas; o conselho do CAS afirmou em 2001 que "o CAS não deve usar nenhuma proporção de aprovação predeterminada como diretriz para definir a nota de aprovação para qualquer exame. Se o CAS determinar que 70% de todos os candidatos demonstraram compreensão suficiente do material do programa, então esses 70 % deve passar. Da mesma forma, se o CAS determinar que apenas 30% de todos os candidatos demonstraram domínio suficiente do material do programa, então apenas esses 30% devem ser aprovados. "

Atuários notáveis

Atuários fictícios

Atuários apareceram em obras de ficção, incluindo literatura, teatro, televisão e cinema. Às vezes, eles têm sido retratados como "indivíduos obcecados pela matemática, socialmente desconectados com penteadeiras chocantemente ruins", o que resultou em uma resposta mista entre os próprios atuários.

Referências

Origens

links externos

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